​असल जिंदगी में वह रिश्ते निभाने में अच्छे नहीं हैं। पत्नी कल्कि कोच्लिन से अलगाव के दो साल बाद उन्होंने यह स्वीकार किया कि कल्कि को खोने से बड़ा नुकसान उनके लिए दूसरा नहीं है।​

​ अनुराग ने कहा, "कल्कि कमाल की अभिनेत्री है। हमारे बीच जो हुआ, हम क्यों अलग हुए, हम दोनों के बीच जो बचा रह गया..यह सब अलग बात है। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के छह साल मुझे दिए। मैं उसका बेहद सम्मान करता हूं। उसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे छोड़ा, इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं.. मैं रिश्ते निभाने में अच्छा नहीं हूं।"​

​​ यह पूछे जाने पर कि पर्दे पर आप जटिल रिश्तों को किस तरह काफी सुलझे और प्रभावी ढंग से दिखा पाते हैं? उन्होंने कहा, "कहते हैं न कि जो इंसान दूसरे लोगों को हंसाता है, वह असल में सबसे दुखी होता है। तो मेरे मामले में भी शायद ऐसा ही है। हर किसी में गुण दोष होते हैं.. लेकिन हां, मेरे लिए कल्कि को खोने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं है।"​

​​ फ्रांसीसी मूल की 29 वर्षीया भारतीय फिल्म अभिनेत्री कल्कि और अनुराग (41) 2009 में फिल्म 'देव डी' के निर्माण के दौरान करीब आए थे।​ अनुराग को उनकी फिल्मों 'ब्लैक फ्राइडे', 'गुलाल', 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लिए खासतौर से जाना जाता है।