अनुराग ने दिवंगत गायिका एमी वाइनहाउस के जीवन पर बने वृत्तचित्र 'एमी' की स्क्रीनिंग के मौके पर कहा, "वृत्तचित्र अच्छी चीज हैं और इन दिनों फिल्मों की तुलना में वृत्तचित्र ज्यादा असरदार हैं।"
'ब्लैक फ्राइडे' और 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अनुराग ने खुद भी दो वृत्तचित्र 'द वर्ल्ड बिफॉर हर' और 'कटियाबाज' पेश किए।
अनुराग की पिछली फिल्म 'बांबे वेल्वेट' दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीतने में असफल रही।