अजरुन और शाहरुख के बीच आई दरार के बाद से मीडिया में उनके कोल्ड वार के चलने की खबरें भी आईं। हालांकि अजरुन या शाहरुख ने कभी पब्लिकली इन बातों पर कुछ नहीं कहा। अजरुन रामपाल ने कहा, शाहरुख के साथ ऐसी कोई साझेदारी थी नहीं।
यदि साथ काम करने की बात है तो अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो मुङो कोई आपत्ति नहीं है। अजरुन रामपाल ने शाहरुख के साथ डॉन और ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है।